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第三天，汉军从休屠泽沿石羊河往回，随后再溯石羊河的西支流，也就是今天的西大河，一路向西南，共奔袭了三百余里。这一路，其实就是他们前天刚打下的那两国的西缘，沿途有些小聚落，早已闻风降服，打都不用打。
也就是在这一天，他终于看到了焉支山。
这天他们是面向祁连山行军，而这时候，就不可能不注意到右侧也出现了一座高山。此山距离在七八十里之外，草木茂盛，高度似乎不逊于祁连，山麓陡峭，顶部却并不嶙峋，形若高台突起地面，使人联想到一座巨大的祭台。这座山距离祁连山如此之近，但若说它是祁连山的一条支脉，它却又如此的独立，如此的气势不凡。
这座山立刻吸引了霍去病的注意，因为他觉得它非常的眼熟，似乎在冥冥中他曾经见过似的，可是这怎么可能呢？很多人都曾经遇到过这种情形吧，明明是第一次见到，却有一种故地重游的感觉，但是又模模糊糊的说不清楚。
总之可以肯定的是，他立刻就被这座山打动了，立刻就派出斥侯去侦查这座山，得到的报告是，“此山东西长七十余里，南北宽四十余里，匈奴人称其为焉支山。”
“焉支山。”霍去病默默点头，原来这就是焉支山，没想到竟然已经到了这里。
以前曾听张骞谈起过焉支山，当时他说，焉支山之所以跟‘阙氏’一个发音，是因为祁连山象征着匈奴的单于，而焉支山就象征着匈奴的阙氏。（注：匈奴语称王后为阙氏，读音为yanzhi）
张骞还谈到过，焉支山算休屠王的地盘，这座山是匈奴人的神山，匈奴人每年的祭天仪式，就在这里进行。这个仪式由休屠王负责主持，专门用于祭天的金人，也保管在休屠王那里。
霍去病登上附近的高处，勒马远眺。张骞并没有描述过焉支山的外形，今日亲眼见到，没想到它竟然是这般模样，竟还真的有点像一座高大的祭台。问题是，自己为什么会觉得它如此眼熟呢？
随后，他又转目望向焉支山和祁连山之间。这两山距离最近处不足百里，两山之间，是连片的丰美草原，这片草原虽然不是最广阔的，但看上去甚为肥美，其上分布着匈奴人的畜群和毡房，显然又是一个小国。
霍去病自言自语，“看来这就是第三个目标了，打完它，我要到焉支山去看看。”
此时天色已晚，汉军暂且驻扎。第二天凌晨，汉军正式进入了这片草原，自东向西穿越，跟前几天一样如法炮制，一次次的切割、包围、迫降，干脆利落的收拾好了这个小国，刚过中午，战斗就已大体结束。
此时的汉军，在翻越乌鞘岭之后，仅仅三天半的时间，已经奔袭了八百余里，连历三国。汉匈交战以来，这是第一次有汉军敢于深入敌境如此之远，正如苏武所说的，“别人不敢去，他敢去，我总归佩服他有这份胆色！”
说实在的，这些小国并不难打，汉军其他的将领只要能到了这里，也照样都能打，虽然不见得能像霍部打得这么快这么利索，但肯定是可以打的。但问题在于，除了霍去病，别人都不敢跑到这里来打！霍去病的胆色固然令人叹服，但其实这不完全是个勇气问题，规划路线、取食于敌，说到底还是实力决定一切。
当然，一路打到此处，人和马也都已有些疲乏，今日午后，霍去病没有继续行军，而是传令大军驻扎下来，驻兵之处，就位于焉支山西侧的山脚下。此时他的想法是，休屠王是不是快要追上来了？养精蓄锐一下，还要与其主力对决呢！
此处顺便提醒一下到焉支山去寻访的读者，你可能会经过这里，此地因霍去病曾扎营而得名，就叫霍城镇，在甘肃省山丹县南四十公里，现在已不是草原，而是种植了大片的油菜，这一带的油菜花是每年七月开花。
尽管大军驻扎，霍去病惯例是不能休息，各路斥候早已分头向各个方向打探情况，已经陆续来报，然而，却没有打探到休屠王的任何消息。
见完斥侯之后，霍去病心事重重，跨上马就向焉支山驰去，一直登到半山腰，从南到北观望了一个来回。跟从的亲兵们，见将军一路上都不曾说话，也知道此刻他心中一定在考虑着什么问题，没有人敢出一声打扰。
下山之后，霍去病在路上遇到了赵破奴，后者是出来巡视自己营地的，他的营地紧挨着一条小河。此刻饭已经吃过，除了少数各有职守的人，大部分士兵都正在睡觉，一群群的战马，则由值班的专人看管着，分散在营地周围吃草。
霍去病示意赵破奴跟上来，“你们吃得怎么样？”
赵破奴显然很满意，“不错！相当不错。”
霍去病微露笑意，没再说话，此时他们正走到那条小河边，两个人顺手松开缰绳，他们胯下的战马立刻把嘴伸到水里，开始大口的饮起水来。
霍去病忽然说道，“你知不知道？这条小河已经不是狐奴水的支流了。”
赵破奴哪里想过这个，“是吗？那是哪条河的支流？”
霍去病简单的回答了两个字，“弱水。”
“噢，是弱水。”显然，赵破奴对此水并没有太多想法。
霍去病也就没再沿着这个方向多说，而是摸了摸自己战马后颈上的鬃毛，“其实这片草原很适合养马。”
赵破奴四面环顾了一下，“的确，又大又平，草也长得好。”
霍去病道，“还不止这些，更重要的是北边有焉支山挡着，冬天的风应该会比别处小些。”
赵破奴点头赞同，霍去病又道，“将来如果有可能，我们一定要在这里养马！”
说完他叫过一个亲兵，“你回去告诉绘地图的那个家伙，他不是说这条小河没有名字吗？就叫它马营河吧！”
霍去病对于环境的观察和判断是很敏锐的，后来汉廷果然在这里设立了皇家马场，专门饲养军马，在后世的两千年中，这里一直是中原政权最重要的官营马场，也是全世界历史最为悠久的军马场，这就是大名远扬的山丹军马场。